MARC details
| 000 -Record Label |
|---|
| fixed length control field |
01865nam a22003375i 4500 |
| 005 - Identificador da versão |
|---|
| control field |
20240124141354.0 |
| 010 ## - ISBN - International Standard Book Number |
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| Número (ISBN) |
978-3-030-55528-3 |
| Modalidade de aquisição e/ou preço |
compra |
| 100 ## - Entrada principal |
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| Dados gerais de processamento |
20231023d2021 k||y0pory50 ba |
| 101 ## - Língua do documento |
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| Língua do texto, banda sonora, etc. |
eng |
| 102 ## - País da publicação |
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| País de publicação |
Switzerland, Swiss Confederation |
| 200 ## - Título |
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| Título próprio |
Risk management for pension funds |
| Indicação geral da natureza do documento |
Documento eletrónico |
| Informação de outro título |
a continuous time approach with applications in r |
| Primeira menção de responsabilidade |
by Francesco Menoncin |
| 210 ## - Local de edição |
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| Lugar da edição, distribuição, etc. |
Cham |
| Nome do editor, distribuidor, etc. |
Springer International Publishing |
| -- |
Springer |
| Data da publicação, distribuição, etc. |
2021 |
| 215 ## - Descrição física (Vol.pg.fl.tm.fsc) |
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| Descrição física |
VII, 239 p. |
| Outras indicações físicas |
il. |
| 225 ## - Coleção |
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| Título próprio da colecção |
EURO Advanced Tutorials on Operational Research |
| 303 ## - Notas Informação descritiva |
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| Texto da nota |
This book presents a consistent and complete framework for studying the risk management of a pension fund. It gives the reader the opportunity to understand, replicate and widen the analysis. To this aim, the book provides all the tools for computing the optimal asset allocation in a dynamic framework where the financial horizon is stochastic (longevity risk) and the investor's wealth is not self-financed. This tutorial enables the reader to replicate all the results presented. The R codes are provided alongside the presentation of the theoretical framework. The book explains and discusses the problem of hedging longevity risk even in an incomplete market, though strong theoretical results about an incomplete framework are still lacking and the problem is still being discussed in most recent literature. |
| 606 ## - Nome comum como assunto |
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| Elemento de entrada |
Operations research |
| 606 ## - Nome comum como assunto |
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| Elemento de entrada |
Management science |
| 606 ## - Nome comum como assunto |
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| Elemento de entrada |
Financial risk management |
| 606 ## - Nome comum como assunto |
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| Elemento de entrada |
Statistics |
| 606 ## - Nome comum como assunto |
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| Elemento de entrada |
Social sciences |
| Subdivisão de assunto |
Mathematics |
| 606 ## - Nome comum como assunto |
|---|
| Elemento de entrada |
Financial services industry |
| 680 ## - Classificação Biblioteca Congresso |
|---|
| Notação |
T57.6-57.97 |
| 680 ## - Classificação Biblioteca Congresso |
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| Notação |
T55.4-60.8 |
| 700 ## - Autor (resp. principal) |
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| Palavra de ordem |
Menoncin |
| Outra parte do nome |
Francesco |
| Koha Internal Code |
72132 |
| 801 ## - Fonte de origem |
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| País |
Portugal |
| Regras de catalogação |
RPC |
| 856 ## - URL Endereço WEB |
|---|
| URL |
https://doi.org/10.1007/978-3-030-55528-3 |
| 942 ## - Elementos de entrada adicionados (Koha) |
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| Fonte da classificação ou esquema de estante |
Library of Congress Classification |
| Tipo de item no Koha |
E-Books |
| Suprimido |
0 |
