MARC details
| 000 -Record Label |
|---|
| fixed length control field |
01892nam a22003135i 4500 |
| 005 - Identificador da versão |
|---|
| control field |
20240320115008.0 |
| 010 ## - ISBN - International Standard Book Number |
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| Número (ISBN) |
978-3-030-10656-0 |
| Modalidade de aquisição e/ou preço |
compra |
| 100 ## - Entrada principal |
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| Dados gerais de processamento |
20231023d2019 k||y0pory50 ba |
| 101 0# - Língua do documento |
|---|
| Língua do texto, banda sonora, etc. |
eng |
| 102 ## - País da publicação |
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| País de publicação |
Switzerland, Swiss Confederation |
| Localidade de publicação |
Cham |
| 200 1# - Título |
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| Título próprio |
Modern SABR analytics |
| Indicação geral da natureza do documento |
Documento eletrónico |
| Informação de outro título |
formulas and insights for quants, former physicists and mathematicians |
| Primeira menção de responsabilidade |
Alexandre Antonov, Michael Konikov, Michael Spector |
| 210 ## - Local de edição |
|---|
| Lugar da edição, distribuição, etc. |
Cham |
| Nome do editor, distribuidor, etc. |
Springer International Publishing |
| Data da publicação, distribuição, etc. |
2019 |
| 215 ## - Descrição física (Vol.pg.fl.tm.fsc) |
|---|
| Descrição física |
IX, 127 p. |
| Outras indicações físicas |
il. |
| 225 2# - Coleção |
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| Título próprio da colecção |
SpringerBriefs in Quantitative Finance |
| 303 ## - Notas Informação descritiva |
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| Texto da nota |
Focusing on recent advances in option pricing under the SABR model, this book shows how to price options under this model in an arbitrage-free, theoretically consistent manner. It extends SABR to a negative rates environment, and shows how to generalize it to a similar model with additional degrees of freedom, allowing simultaneous model calibration to swaptions and CMSs. Since the SABR model is used on practically every trading floor to construct interest rate options volatility cubes in an arbitrage-free manner, a careful treatment of it is extremely important. The book will be of interest to experienced industry practitioners, as well as to students and professors in academia. Aimed mainly at financial industry practitioners (for example quants and former physicists) this book will also be interesting to mathematicians who seek intuition in the mathematical finance. |
| 606 ## - Nome comum como assunto |
|---|
| Elemento de entrada |
Social sciences |
| Subdivisão de assunto |
Mathematics |
| 606 ## - Nome comum como assunto |
|---|
| Elemento de entrada |
Probabilities |
| 606 ## - Nome comum como assunto |
|---|
| Elemento de entrada |
Game theory |
| 680 ## - Classificação Biblioteca Congresso |
|---|
| Notação |
H61.25 |
| 700 ## - Autor (resp. principal) |
|---|
| Koha Internal Code |
73284 |
| Palavra de ordem |
Antonov |
| Outra parte do nome |
Alexandre |
| 701 ## - Co-responsabilidade principal |
|---|
| Koha Internal Code |
73285 |
| Palavra de ordem |
Konikov |
| Outra parte do nome |
Michael |
| Código de função |
co-aut. |
| 701 ## - Co-responsabilidade principal |
|---|
| Koha Internal Code |
73286 |
| Palavra de ordem |
Spector |
| Outra parte do nome |
Michael |
| Código de função |
co-aut. |
| 801 #0 - Fonte de origem |
|---|
| País |
Portugal |
| Regras de catalogação |
RPC |
| 856 4# - URL Endereço WEB |
|---|
| URL |
https://doi.org/10.1007/978-3-030-10656-0 |
| 942 ## - Elementos de entrada adicionados (Koha) |
|---|
| Fonte da classificação ou esquema de estante |
Library of Congress Classification |
| Tipo de item no Koha |
E-Books |
| Suprimido |
0 |
