MARC details
| 000 -Record Label |
|---|
| fixed length control field |
01918nam a22003015i 4500 |
| 005 - Identificador da versão |
|---|
| control field |
20240910113114.0 |
| 010 ## - ISBN - International Standard Book Number |
|---|
| Número (ISBN) |
978-3-030-57496-3 |
| Modalidade de aquisição e/ou preço |
compra |
| 100 ## - Entrada principal |
|---|
| Dados gerais de processamento |
20231023d2020 k||y0pory50 ba |
| 101 0# - Língua do documento |
|---|
| Língua do texto, banda sonora, etc. |
eng |
| 102 ## - País da publicação |
|---|
| País de publicação |
Switzerland, Swiss Confederation |
| Localidade de publicação |
Cham |
| 200 1# - Título |
|---|
| Título próprio |
Financial models in production |
| Indicação geral da natureza do documento |
Documento eletrónico |
| Primeira menção de responsabilidade |
Othmane Kettani, Adil Reghai |
| 210 ## - Local de edição |
|---|
| Lugar da edição, distribuição, etc. |
Cham |
| Nome do editor, distribuidor, etc. |
Springer International Publishing |
| Data da publicação, distribuição, etc. |
2020 |
| 215 ## - Descrição física (Vol.pg.fl.tm.fsc) |
|---|
| Descrição física |
XIV, 61 p. |
| Outras indicações físicas |
il. |
| 225 2# - Coleção |
|---|
| Título próprio da colecção |
SpringerBriefs in Finance |
| 303 ## - Notas Informação descritiva |
|---|
| Texto da nota |
This book provides a hands-on guide to how financial models are actually implemented and used in practice, on a daily basis, for pricing and risk-management purposes. It shows how to put these models into use in production while minimizing the cost of implementation and maximizing robustness and control. Addressing some of the most important and cutting-edge issues, it describes how to build the necessary models in order to risk manage all the costs involved in options fabrication within the world of equity derivatives and hybrids. This is achieved by extending classical models and improving them in order to account for complex features. The book is primarily aimed at market practitioners (traders, risk managers, risk control, top managers), as well as Masters students in Quantitative/Mathematical Finance. It will also be useful for instructors hoping to enrich their courses with practical examples. The prerequisites are basic stochastic calculus and a general knowledge of financial markets and financial derivatives. . |
| 606 ## - Nome comum como assunto |
|---|
| Koha Internal code |
3080 |
| Elemento de entrada |
Probabilidades |
| 606 ## - Nome comum como assunto |
|---|
| Koha Internal code |
21405 |
| Elemento de entrada |
Finanças |
| Subdivisão de assunto |
Modelos matemáticos |
| 680 ## - Classificação Biblioteca Congresso |
|---|
| Notação |
QA273 |
| 700 ## - Autor (resp. principal) |
|---|
| Koha Internal Code |
73146 |
| Palavra de ordem |
Kettani |
| Outra parte do nome |
Othmane |
| 701 ## - Co-responsabilidade principal |
|---|
| Koha Internal Code |
73147 |
| Palavra de ordem |
Reghai |
| Outra parte do nome |
Adil |
| Código de função |
co-aut. |
| 801 #0 - Fonte de origem |
|---|
| País |
Portugal |
| Regras de catalogação |
RPC |
| 856 4# - URL Endereço WEB |
|---|
| URL |
https://doi.org/10.1007/978-3-030-57496-3 |
| 942 ## - Elementos de entrada adicionados (Koha) |
|---|
| Fonte da classificação ou esquema de estante |
Library of Congress Classification |
| Tipo de item no Koha |
E-Books |
| Suprimido |
0 |
