MARC details
| 000 -Record Label |
|---|
| fixed length control field |
02075nam a22003255i 4500 |
| 005 - Identificador da versão |
|---|
| control field |
20240830095305.0 |
| 010 ## - ISBN - International Standard Book Number |
|---|
| Número (ISBN) |
978-3-031-13213-1 |
| Modalidade de aquisição e/ou preço |
compra |
| 100 ## - Entrada principal |
|---|
| Dados gerais de processamento |
20231023d2022 k||y0pory50 ba |
| 101 0# - Língua do documento |
|---|
| Língua do texto, banda sonora, etc. |
eng |
| 102 ## - País da publicação |
|---|
| País de publicação |
Switzerland, Swiss Confederation |
| 200 1# - Título |
|---|
| Título próprio |
Time series models |
| Indicação geral da natureza do documento |
Documento eletrónico |
| Primeira menção de responsabilidade |
by Manfred Deistler, Wolfgang Scherrer |
| 210 ## - Local de edição |
|---|
| Lugar da edição, distribuição, etc. |
Cham |
| Nome do editor, distribuidor, etc. |
Springer International Publishing |
| Data da publicação, distribuição, etc. |
2022 |
| 215 ## - Descrição física (Vol.pg.fl.tm.fsc) |
|---|
| Descrição física |
XIV, 201 p. |
| Outras indicações físicas |
il. |
| 225 2# - Coleção |
|---|
| Título próprio da colecção |
Lecture Notes in Statistics |
| Indicação de volume |
224 |
| 303 ## - Notas Informação descritiva |
|---|
| Texto da nota |
This textbook provides a self-contained presentation of the theory and models of time series analysis. Putting an emphasis on weakly stationary processes and linear dynamic models, it describes the basic concepts, ideas, methods and results in a mathematically well-founded form and includes numerous examples and exercises. The first part presents the theory of weakly stationary processes in time and frequency domain, including prediction and filtering. The second part deals with multivariate AR, ARMA and state space models, which are the most important model classes for stationary processes, and addresses the structure of AR, ARMA and state space systems, Yule-Walker equations, factorization of rational spectral densities and Kalman filtering. Finally, there is a discussion of Granger causality, linear dynamic factor models and (G)ARCH models. The book provides a solid basis for advanced mathematics students and researchers in fields such as data-driven modeling, forecasting and filtering, which are important in statistics, control engineering, financial mathematics, econometrics and signal processing, among other subjects. |
| 606 ## - Nome comum como assunto |
|---|
| Elemento de entrada |
Time |
| Subdivisão de assunto |
series analysis |
| 606 ## - Nome comum como assunto |
|---|
| Elemento de entrada |
Stochastic processes |
| 606 ## - Nome comum como assunto |
|---|
| Elemento de entrada |
Econometrics |
| 606 ## - Nome comum como assunto |
|---|
| Elemento de entrada |
Statistics |
| 606 ## - Nome comum como assunto |
|---|
| Elemento de entrada |
Signal processing |
| 680 ## - Classificação Biblioteca Congresso |
|---|
| Notação |
QA280 |
| 700 ## - Autor (resp. principal) |
|---|
| Palavra de ordem |
Deistler |
| Outra parte do nome |
Manfred |
| Código de função |
autor de citação |
| Koha Internal Code |
74276 |
| 701 ## - Co-responsabilidade principal |
|---|
| Palavra de ordem |
Scherrer |
| Outra parte do nome |
Wolfgang |
| Código de função |
autor de citação |
| Koha Internal Code |
74277 |
| 801 #0 - Fonte de origem |
|---|
| País |
Portugal |
| Regras de catalogação |
RPC |
| 856 4# - URL Endereço WEB |
|---|
| URL |
https://doi.org/10.1007/978-3-031-13213-1 |
| 942 ## - Elementos de entrada adicionados (Koha) |
|---|
| Fonte da classificação ou esquema de estante |
Library of Congress Classification |
| Tipo de item no Koha |
E-Books |
| Suprimido |
0 |
