| 000 -Record Label |
|---|
| fixed length control field |
02403nam a22003135i 4500 |
| 005 - Identificador da versão |
|---|
| control field |
20240315063835.0 |
| 010 ## - ISBN - International Standard Book Number |
|---|
| Número (ISBN) |
978-3-031-06361-9 |
| Modalidade de aquisição e/ou preço |
compra |
| 100 ## - Entrada principal |
|---|
| Dados gerais de processamento |
20231023d2022 k||y0pory50 ba |
| 101 0# - Língua do documento |
|---|
| Língua do texto, banda sonora, etc. |
eng |
| 102 ## - País da publicação |
|---|
| País de publicação |
Switzerland, Swiss Confederation |
| 200 1# - Título |
|---|
| Título próprio |
Continuous time processes for finance |
| Indicação geral da natureza do documento |
Documento eletrónico |
| Informação de outro título |
switching, self-exciting, fractional and other recent dynamics |
| Primeira menção de responsabilidade |
by Donatien Hainaut |
| 210 ## - Local de edição |
|---|
| Lugar da edição, distribuição, etc. |
Cham |
| Nome do editor, distribuidor, etc. |
Springer International Publishing |
| -- |
Springer |
| Data da publicação, distribuição, etc. |
2022 |
| 215 ## - Descrição física (Vol.pg.fl.tm.fsc) |
|---|
| Descrição física |
XVIII, 345 p. |
| Outras indicações físicas |
il. |
| 225 2# - Coleção |
|---|
| Título próprio da colecção |
Bocconi & Springer Series Mathematics Statistics Finance and Economics |
| Indicação de volume |
12 |
| 303 ## - Notas Informação descritiva |
|---|
| Texto da nota |
This book explores recent topics in quantitative finance with an emphasis on applications and calibration to time-series. This last aspect is often neglected in the existing mathematical finance literature while it is crucial for risk management. The first part of this book focuses on switching regime processes that allow to model economic cycles in financial markets. After a presentation of their mathematical features and applications to stocks and interest rates, the estimation with the Hamilton filter and Markov Chain Monte-Carlo algorithm (MCMC) is detailed. A second part focuses on self-excited processes for modeling the clustering of shocks in financial markets. These processes recently receive a lot of attention from researchers and we focus here on its econometric estimation and its simulation. A chapter is dedicated to estimation of stochastic volatility models. Two chapters are dedicated to the fractional Brownian motion and Gaussian fields. After a summary of their features, we present applications for stock and interest rate modeling. Two chapters focuses on sub-diffusions that allows to replicate illiquidity in financial markets. This book targets undergraduate students who have followed a first course of stochastic finance and practitioners as quantitative analyst or actuaries working in risk management. |
| 606 ## - Nome comum como assunto |
|---|
| Elemento de entrada |
Finanças |
| Subdivisão de assunto |
Modelos matemáticos |
| Koha Internal code |
21405 |
| 606 ## - Nome comum como assunto |
|---|
| Koha Internal code |
30524 |
| Elemento de entrada |
Finanças |
| Subdivisão de assunto |
Métodos estatísticos |
| 606 ## - Nome comum como assunto |
|---|
| Koha Internal code |
10606 |
| Elemento de entrada |
Análise de séries cronológicas |
| 606 ## - Nome comum como assunto |
|---|
| Koha Internal code |
3992 |
| Elemento de entrada |
Processos estocásticos |
| 680 ## - Classificação Biblioteca Congresso |
|---|
| Notação |
HG106 |
| 700 1# - Autor (resp. principal) |
|---|
| Palavra de ordem |
Hainaut |
| Outra parte do nome |
Donatien |
| 801 #0 - Fonte de origem |
|---|
| País |
Portugal |
| Regras de catalogação |
RPC |
| 856 4# - URL Endereço WEB |
|---|
| URL |
https://doi.org/10.1007/978-3-031-06361-9 |
| 942 ## - Elementos de entrada adicionados (Koha) |
|---|
| Fonte da classificação ou esquema de estante |
|
| Tipo de item no Koha |
E-Books |
| Suprimido |
0 |
