MARC details
| 000 -Record Label |
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| fixed length control field |
02311nam 2200313| 4500 |
| 005 - Identificador da versão |
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| control field |
20211108163931.0 |
| 010 ## - ISBN - International Standard Book Number |
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| Número (ISBN) |
978-3-319-25820-1 |
| Modalidade de aquisição e/ou preço |
compra |
| 100 ## - Entrada principal |
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| Dados gerais de processamento |
20190128d2015 k||y0pory50 ba |
| 101 0# - Língua do documento |
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| Língua do texto, banda sonora, etc. |
eng |
| 102 ## - País da publicação |
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| País de publicação |
US - United States of America |
| 200 1# - Título |
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| Título próprio |
Dirichlet forms methods for poisson point measures and lévy processes |
| Indicação geral da natureza do documento |
Documento electrónico |
| Primeira menção de responsabilidade |
Nicolas Bouleau, Laurent Denis |
| Informação de outro título |
with emphasis on the creation-annihilation techniques |
| 210 ## - Local de edição |
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| Lugar da edição, distribuição, etc. |
Cham |
| Nome do editor, distribuidor, etc. |
Springer international publishing |
| Data da publicação, distribuição, etc. |
2015 |
| 215 ## - Descrição física (Vol.pg.fl.tm.fsc) |
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| Descrição física |
XVIII, 323 p. 3 il. |
| 225 2# - Coleção |
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| Título próprio da colecção |
Probability theory and stochastic modelling |
| 300 ## - Notas gerais |
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| Texto da nota |
Colocação: Online |
| 303 ## - Notas Informação descritiva |
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| Texto da nota |
A simplified approach to Malliavin calculus adapted to Poisson random measures is developed and applied in this book. Called the “lent particle method” it is based on perturbation of the position of particles. Poisson random measures describe phenomena involving random jumps (for instance in mathematical finance) or the random distribution of particles (as in statistical physics). Thanks to the theory of Dirichlet forms, the authors develop a mathematical tool for a quite general class of random Poisson measures and significantly simplify computations of Malliavin matrices of Poisson functionals. The method gives rise to a new explicit calculus that they illustrate on various examples: it consists in adding a particle and then removing it after computing the gradient. Using this method, one can establish absolute continuity of Poisson functionals such as Lévy areas, solutions of SDEs driven by Poisson measure and, by iteration, obtain regularity of laws. The authors also give applications to error calculus theory. This book will be of interest to researchers and graduate students in the fields of stochastic analysis and finance, and in the domain of statistical physics. Professors preparing courses on these topics will also find it useful. The prerequisite is a knowledge of probability theory. |
| 410 1# - Séries Coleção |
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| ISSN |
2199-3130 |
| Número do volume |
76 |
| 606 ## - Nome comum como assunto |
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| Elemento de entrada |
Distribuição (Teoria das probabilidades) |
| Koha Internal code |
6798 |
| 680 ## - Classificação Biblioteca Congresso |
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| Notação |
QA273 |
| 700 1# - Autor (resp. principal) |
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| Palavra de ordem |
Bouleau |
| Outra parte do nome |
Nicolas |
| 702 ## - Responsabilidade secundária |
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| Palavra de ordem |
Denis |
| Outra parte do nome |
Laurent |
| Koha Internal Code |
62732 |
| 801 #0 - Fonte de origem |
|---|
| Regras de catalogação |
RPC |
| País |
Portugal |
| 856 ## - URL Endereço WEB |
|---|
| URL |
https://doi.org/10.1007/978-3-319-25820-1 |
| 942 ## - Elementos de entrada adicionados (Koha) |
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| Fonte da classificação ou esquema de estante |
Library of Congress Classification |
| Tipo de item no Koha |
E-Books |
| Suprimido |
0 |
