| 000 -Record Label |
|---|
| fixed length control field |
01936nam 2200301| 4500 |
| 005 - Identificador da versão |
|---|
| control field |
20240315063835.0 |
| 010 ## - ISBN - International Standard Book Number |
|---|
| Número (ISBN) |
978-3-642-25746-9 |
| Modalidade de aquisição e/ou preço |
compra |
| 100 ## - Entrada principal |
|---|
| Dados gerais de processamento |
20190128d2012 k||y0pory50 ba |
| 101 ## - Língua do documento |
|---|
| Língua do texto, banda sonora, etc. |
eng |
| 102 ## - País da publicação |
|---|
| País de publicação |
Germany |
| 200 ## - Título |
|---|
| Título próprio |
Numerical methods in finance |
| Indicação geral da natureza do documento |
Documento eletrónico |
| Informação de outro título |
Bordeaux, June 2010 |
| Primeira menção de responsabilidade |
edited by René A. Carmona ... [et al.] |
| 210 ## - Local de edição |
|---|
| Lugar da edição, distribuição, etc. |
Berlin, Heidelberg |
| Nome do editor, distribuidor, etc. |
Springer |
| Data da publicação, distribuição, etc. |
2012 |
| 215 ## - Descrição física (Vol.pg.fl.tm.fsc) |
|---|
| Descrição física |
XVIII, 474 p. |
| 225 ## - Coleção |
|---|
| Título próprio da colecção |
Springer Proceedings in Mathematics |
| Número de uma parte ou secção |
12 |
| 300 ## - Notas gerais |
|---|
| Texto da nota |
Colocação: Online |
| 303 ## - Notas Informação descritiva |
|---|
| Texto da nota |
Numerical methods in finance have emerged as a vital field at the crossroads of probability theory, finance and numerical analysis. Based on presentations given at the workshop Numerical Methods in Finance held at the INRIA Bordeaux (France) on June 1-2, 2010, this book provides an overview of the major new advances in the numerical treatment of instruments with American exercises. Naturally it covers the most recent research on the mathematical theory and the practical applications of optimal stopping problems as they relate to financial applications. By extension, it also provides an original treatment of Monte Carlo methods for the recursive computation of conditional expectations and solutions of BSDEs and generalized multiple optimal stopping problems and their applications to the valuation of energy derivatives and assets. The articles were carefully written in a pedagogical style and a reasonably self-contained manner. The book is geared toward quantitative analysts, probabilists, and applied mathematicians interested in financial applications. |
| 410 ## - Séries Coleção |
|---|
| ISSN |
2190-5614 |
| Número do volume |
12 |
| 606 ## - Nome comum como assunto |
|---|
| Elemento de entrada |
Finanças |
| Subdivisão de assunto |
Modelos matemáticos |
| Koha Internal code |
21405 |
| 675 ## - Classificação Decimal Universal (CDU) |
|---|
| Notação |
HG174 |
| 702 ## - Responsabilidade secundária |
|---|
| Palavra de ordem |
Carmona |
| Outra parte do nome |
René A. |
| Código de função |
ed. lit. |
| Koha Internal Code |
32255 |
| 801 ## - Fonte de origem |
|---|
| Regras de catalogação |
RPC |
| País |
Portugal |
| 856 ## - URL Endereço WEB |
|---|
| URL |
https://doi.org/10.1007/978-3-642-25746-9 |
| 942 ## - Elementos de entrada adicionados (Koha) |
|---|
| Fonte da classificação ou esquema de estante |
|
| Tipo de item no Koha |
E-Books |
| Suprimido |
0 |
