| 000 -Record Label |
|---|
| fixed length control field |
02037nam 2200325| 4500 |
| 005 - Identificador da versão |
|---|
| control field |
20240315063832.0 |
| 010 ## - ISBN - International Standard Book Number |
|---|
| Número (ISBN) |
978-3-540-30799-0 |
| Modalidade de aquisição e/ou preço |
compra |
| 100 ## - Entrada principal |
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| Dados gerais de processamento |
20190128d2006 k||y0pory50 ba |
| 101 ## - Língua do documento |
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| Língua do texto, banda sonora, etc. |
eng |
| 102 ## - País da publicação |
|---|
| País de publicação |
Germany |
| 200 ## - Título |
|---|
| Título próprio |
Stochastic calculus of variations in mathematical finance |
| Indicação geral da natureza do documento |
Documento eletrónico |
| Primeira menção de responsabilidade |
Paul Malliavin, Anton Thalmaier |
| 210 ## - Local de edição |
|---|
| Lugar da edição, distribuição, etc. |
Berlin, Heidelberg |
| Nome do editor, distribuidor, etc. |
Springer |
| Data da publicação, distribuição, etc. |
2006 |
| 215 ## - Descrição física (Vol.pg.fl.tm.fsc) |
|---|
| Descrição física |
XII, 142 p. |
| 225 ## - Coleção |
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| Título próprio da colecção |
Springer Finance |
| 300 ## - Notas gerais |
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| Texto da nota |
Colocação: Online |
| 303 ## - Notas Informação descritiva |
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| Texto da nota |
Malliavin calculus provides an infinite-dimensional differential calculus in the context of continuous paths stochastic processes. The calculus includes formulae of integration by parts and Sobolev spaces of differentiable functions defined on a probability space. This new book, demonstrating the relevance of Malliavin calculus for Mathematical Finance, starts with an exposition from scratch of this theory. Greeks (price sensitivities) are reinterpreted in terms of Malliavin calculus. Integration by parts formulae provide stable Monte Carlo schemes for numerical valuation of digital options. Finite-dimensional projections of infinite-dimensional Sobolev spaces lead to Monte Carlo computations of conditional expectations useful for computing American options. The discretization error of the Euler scheme for a stochastic differential equation is expressed as a generalized Watanabe distribution on the Wiener space. Insider information is expressed as an infinite-dimensional drift. The last chapter gives an introduction to the same objects in the context of jump processes where incomplete markets appear. |
| 410 ## - Séries Coleção |
|---|
| ISSN |
1616-0533 |
| 606 ## - Nome comum como assunto |
|---|
| Elemento de entrada |
Finanças |
| Subdivisão de assunto |
Modelos matemáticos |
| Koha Internal code |
21405 |
| 606 ## - Nome comum como assunto |
|---|
| Koha Internal code |
3992 |
| Elemento de entrada |
Processos estocásticos |
| 680 ## - Classificação Biblioteca Congresso |
|---|
| Notação |
HG106 |
| 700 ## - Autor (resp. principal) |
|---|
| Palavra de ordem |
Malliavin |
| Outra parte do nome |
Paul |
| Koha Internal Code |
9543 |
| 701 ## - Co-responsabilidade principal |
|---|
| Palavra de ordem |
Thalmaier |
| Outra parte do nome |
Anton |
| Código de função |
co-aut. |
| Koha Internal Code |
32237 |
| 801 ## - Fonte de origem |
|---|
| Regras de catalogação |
RPC |
| País |
Portugal |
| 856 ## - URL Endereço WEB |
|---|
| URL |
https://doi.org/10.1007/3-540-30799-0 |
| 942 ## - Elementos de entrada adicionados (Koha) |
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| Fonte da classificação ou esquema de estante |
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| Tipo de item no Koha |
E-Books |
| Suprimido |
0 |
