| 000 -Record Label |
|---|
| fixed length control field |
01860nam a22003135i 4500 |
| 005 - Identificador da versão |
|---|
| control field |
20240315063831.0 |
| 010 ## - ISBN - International Standard Book Number |
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| Número (ISBN) |
978-88-470-1781-8 |
| Modalidade de aquisição e/ou preço |
compra |
| 100 ## - Entrada principal |
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| Dados gerais de processamento |
20150401d2011 k||y0pory50 ba |
| 101 ## - Língua do documento |
|---|
| Língua do texto, banda sonora, etc. |
eng |
| 102 ## - País da publicação |
|---|
| País de publicação |
Italy, Italian Republic |
| 200 ## - Título |
|---|
| Título próprio |
PDE and martingale methods in option pricing |
| Indicação geral da natureza do documento |
E-book |
| Primeira menção de responsabilidade |
Andrea Pascucci |
| 210 ## - Local de edição |
|---|
| Lugar da edição, distribuição, etc. |
Milano |
| Nome do editor, distribuidor, etc. |
Springer Milan |
| Data da publicação, distribuição, etc. |
2011 |
| 215 ## - Descrição física (Vol.pg.fl.tm.fsc) |
|---|
| Descrição física |
XVII, 721 p. |
| 225 ## - Coleção |
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| Título próprio da colecção |
Bocconi & Springer Series |
| 300 ## - Notas gerais |
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| Texto da nota |
Colocação: Online |
| 303 ## - Notas Informação descritiva |
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| Texto da nota |
This book offers an introduction to the mathematical, probabilistic and numerical methods used in the modern theory of option pricing. The text is designed for readers with a basic mathematical background. The first part contains a presentation of the arbitrage theory in discrete time. In the second part, the theories of stochastic calculus and parabolic PDEs are developed in detail and the classical arbitrage theory is analyzed in a Markovian setting by means of of PDEs techniques. After the martingale representation theorems and the Girsanov theory have been presented, arbitrage pricing is revisited in the martingale theory optics. General tools from PDE and martingale theories are also used in the analysis of volatility modeling. The book also contains an Introduction to Lévy processes and Malliavin calculus. The last part is devoted to the description of the numerical methods used in option pricing: Monte Carlo, binomial trees, finite differences and Fourier transform. |
| 606 ## - Nome comum como assunto |
|---|
| Elemento de entrada |
Finanças |
| Subdivisão de assunto |
Modelos matemáticos |
| Koha Internal code |
21405 |
| 606 ## - Nome comum como assunto |
|---|
| Koha Internal code |
21435 |
| Elemento de entrada |
Martingales (Matemática) |
| 606 ## - Nome comum como assunto |
|---|
| Koha Internal code |
3647 |
| Elemento de entrada |
Equações diferenciais parciais |
| 680 ## - Classificação Biblioteca Congresso |
|---|
| Notação |
HG173 |
| 700 ## - Autor (resp. principal) |
|---|
| Koha Internal Code |
33271 |
| Palavra de ordem |
Pascucci |
| Outra parte do nome |
Andrea |
| 801 ## - Fonte de origem |
|---|
| País |
Portugal |
| Regras de catalogação |
RPC |
| 856 ## - URL Endereço WEB |
|---|
| URL |
http://dx.doi.org/10.1007/978-88-470-1781-8 |
| 942 ## - Elementos de entrada adicionados (Koha) |
|---|
| Fonte da classificação ou esquema de estante |
|
| Tipo de item no Koha |
E-Books |
| Suprimido |
0 |
