| 000 -Record Label |
|---|
| fixed length control field |
01739nam a22003135i 4500 |
| 005 - Identificador da versão |
|---|
| control field |
20240315063829.0 |
| 010 ## - ISBN - International Standard Book Number |
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| Número (ISBN) |
978-3-642-14200-0 |
| Modalidade de aquisição e/ou preço |
compra |
| 100 ## - Entrada principal |
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| Dados gerais de processamento |
20150401d2013 k||y0pory50 ba |
| 101 ## - Língua do documento |
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| Língua do texto, banda sonora, etc. |
eng |
| 102 ## - País da publicação |
|---|
| País de publicação |
Germany |
| 200 ## - Título |
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| Título próprio |
Contract teory in continuous-time models |
| Indicação geral da natureza do documento |
Documento electrónico |
| Primeira menção de responsabilidade |
Jakša Cvitanić, Jianfeng Zhang |
| 210 ## - Local de edição |
|---|
| Lugar da edição, distribuição, etc. |
Berlin, Heidelberg |
| Nome do editor, distribuidor, etc. |
Springer |
| Data da publicação, distribuição, etc. |
2013 |
| 215 ## - Descrição física (Vol.pg.fl.tm.fsc) |
|---|
| Descrição física |
XII, 256 p. |
| 225 ## - Coleção |
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| Título próprio da colecção |
Springer Finance |
| 300 ## - Notas gerais |
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| Texto da nota |
Colocação: Online |
| 303 ## - Notas Informação descritiva |
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| Texto da nota |
In recent years there has been a significant increase of interest in continuous-time Principal-Agent models, or contract theory, and their applications. Continuous-time models provide a powerful and elegant framework for solving stochastic optimization problems of finding the optimal contracts between two parties, under various assumptions on the information they have access to, and the effect they have on the underlying "profit/loss" values. This monograph surveys recent results of the theory in a systematic way, using the approach of the so-called Stochastic Maximum Principle, in models driven by Brownian Motion. Optimal contracts are characterized via a system of Forward-Backward Stochastic Differential Equations. In a number of interesting special cases these can be solved explicitly, enabling derivation of many qualitative economic conclusions. |
| 606 ## - Nome comum como assunto |
|---|
| Elemento de entrada |
Finanças |
| Subdivisão de assunto |
Modelos matemáticos |
| Koha Internal code |
21405 |
| 606 ## - Nome comum como assunto |
|---|
| Koha Internal code |
21439 |
| Elemento de entrada |
Sistemas estocásticos |
| 680 ## - Classificação Biblioteca Congresso |
|---|
| Notação |
HG106 |
| 700 ## - Autor (resp. principal) |
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| Palavra de ordem |
Cvitanić |
| Outra parte do nome |
Jakša |
| 701 ## - Co-responsabilidade principal |
|---|
| Koha Internal Code |
34222 |
| Palavra de ordem |
Zhang |
| Outra parte do nome |
Jianfeng |
| Código de função |
co-aut. |
| 801 ## - Fonte de origem |
|---|
| País |
Portugal |
| Regras de catalogação |
RPC |
| 856 ## - URL Endereço WEB |
|---|
| URL |
http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-14200-0 |
| 942 ## - Elementos de entrada adicionados (Koha) |
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| Fonte da classificação ou esquema de estante |
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| Tipo de item no Koha |
E-Books |
| Suprimido |
0 |
