MARC details
| 000 -Record Label |
|---|
| fixed length control field |
02703nam a22003015i 4500 |
| 005 - Identificador da versão |
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| control field |
20191029150047.0 |
| 010 ## - ISBN - International Standard Book Number |
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| Número (ISBN) |
978-3-642-13694-8 |
| Modalidade de aquisição e/ou preço |
compra |
| 100 ## - Entrada principal |
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| Dados gerais de processamento |
20150401d2010 k||y0pory50 ba |
| 101 ## - Língua do documento |
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| Língua do texto, banda sonora, etc. |
eng |
| 102 ## - País da publicação |
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| País de publicação |
Germany |
| 200 ## - Título |
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| Título próprio |
Numerical solution of stochastic differential equations with jumps in finance |
| Indicação geral da natureza do documento |
Documento electrónico |
| Primeira menção de responsabilidade |
Eckhard Platen, Nicola Bruti-Liberati |
| 210 ## - Local de edição |
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| Lugar da edição, distribuição, etc. |
Berlin, Heidelberg |
| Nome do editor, distribuidor, etc. |
Springer |
| Data da publicação, distribuição, etc. |
2010 |
| 215 ## - Descrição física (Vol.pg.fl.tm.fsc) |
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| Descrição física |
XXVI, 856 p. |
| Outras indicações físicas |
il. |
| 225 ## - Coleção |
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| Título próprio da colecção |
Stochastic Modelling and Applied Probability |
| 300 ## - Notas gerais |
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| Texto da nota |
Colocação: Online |
| 303 ## - Notas Informação descritiva |
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| Texto da nota |
In financial and actuarial modeling and other areas of application, stochastic differential equations with jumps have been employed to describe the dynamics of various state variables. The numerical solution of such equations is more complex than that of those only driven by Wiener processes, described in Kloeden & Platen: Numerical Solution of Stochastic Differential Equations (1992). The present monograph builds on the above-mentioned work and provides an introduction to stochastic differential equations with jumps, in both theory and application, emphasizing the numerical methods needed to solve such equations. It presents many new results on higher-order methods for scenario and Monte Carlo simulation, including implicit, predictor corrector, extrapolation, Markov chain and variance reduction methods, stressing the importance of their numerical stability. Furthermore, it includes chapters on exact simulation, estimation and filtering. Besides serving as a basic text on quantitative methods, it offers ready access to a large number of potential research problems in an area that is widely applicable and rapidly expanding. Finance is chosen as the area of application because much of the recent research on stochastic numerical methods has been driven by challenges in quantitative finance. Moreover, the volume introduces readers to the modern benchmark approach that provides a general framework for modeling in finance and insurance beyond the standard risk-neutral approach. It requires undergraduate background in mathematical or quantitative methods, is accessible to a broad readership, including those who are only seeking numerical recipes, and includes exercises that help the reader develop a deeper understanding of the underlying mathematics. |
| 606 ## - Nome comum como assunto |
|---|
| Koha Internal code |
5062 |
| Elemento de entrada |
Equações diferenciais estocásticas |
| 680 ## - Classificação Biblioteca Congresso |
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| Notação |
QA274.23 |
| 700 ## - Autor (resp. principal) |
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| Palavra de ordem |
Platen |
| Outra parte do nome |
Eckhard |
| Koha Internal Code |
30681 |
| 701 ## - Co-responsabilidade principal |
|---|
| Palavra de ordem |
Bruti-Liberati |
| Outra parte do nome |
Nicola |
| Código de função |
co-aut. |
| Koha Internal Code |
38096 |
| 801 ## - Fonte de origem |
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| País |
Portugal |
| Regras de catalogação |
RPC |
| 856 ## - URL Endereço WEB |
|---|
| URL |
http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-13694-8 |
| 942 ## - Elementos de entrada adicionados (Koha) |
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| Fonte da classificação ou esquema de estante |
Library of Congress Classification |
| Tipo de item no Koha |
E-Books |
| Suprimido |
0 |
