| 000 -Record Label |
|---|
| fixed length control field |
02124nam a22003015i 4500 |
| 005 - Identificador da versão |
|---|
| control field |
20240315063827.0 |
| 010 ## - ISBN - International Standard Book Number |
|---|
| Número (ISBN) |
978-3-540-71297-8 |
| Modalidade de aquisição e/ou preço |
compra |
| 100 ## - Entrada principal |
|---|
| Dados gerais de processamento |
20150401d2009 k||y0pory50 ba |
| 101 ## - Língua do documento |
|---|
| Língua do texto, banda sonora, etc. |
eng |
| 102 ## - País da publicação |
|---|
| País de publicação |
Germany |
| 200 ## - Título |
|---|
| Título próprio |
Handbook of financial time series |
| Indicação geral da natureza do documento |
Documento electrónico |
| Primeira menção de responsabilidade |
edited by Thomas Mikosch ... [et al.] |
| 210 ## - Local de edição |
|---|
| Lugar da edição, distribuição, etc. |
Berlin, Heidelberg |
| Nome do editor, distribuidor, etc. |
Springer Berlin Heidelberg |
| Data da publicação, distribuição, etc. |
2009 |
| 300 ## - Notas gerais |
|---|
| Texto da nota |
Colocação: Online |
| 303 ## - Notas Informação descritiva |
|---|
| Texto da nota |
This handbook presents a collection of survey articles from a statistical as well as an econometric point of view on the broad and still rapidly developing field of financial time series. It includes most of the relevant topics in the field, from fundamental probabilistic properties of financial time series models to estimation, forecasting, model fitting, extreme value behavior and multivariate modeling for a wide range of GARCH, stochastic volatility, and continuous-time models. The latter are especially important for modeling high frequency and irregularly observed financial time series and provide the foundation for estimating realized volatility. Cointegration and unit roots, which are extremely important concepts for understanding and modeling nonstationary time series, and several further relevant topics in the field of financial time series (i.e. nonparametric methods, copulas, structural breaks, high frequency data, resampling and bootstrap methods, and model selection for financial time series among others) are included in detail. All contributions are clearly written and provide, in a pedagogical manner, a broad and detailed overview of the major topics within financial time series. |
| 606 ## - Nome comum como assunto |
|---|
| Koha Internal code |
30524 |
| Elemento de entrada |
Finanças |
| Subdivisão de assunto |
Métodos estatísticos |
| 606 ## - Nome comum como assunto |
|---|
| Elemento de entrada |
Finanças |
| Subdivisão de assunto |
Modelos matemáticos |
| Koha Internal code |
21405 |
| 606 ## - Nome comum como assunto |
|---|
| Koha Internal code |
10606 |
| Elemento de entrada |
Análise de séries cronológicas |
| 606 ## - Nome comum como assunto |
|---|
| Koha Internal code |
7611 |
| Elemento de entrada |
Modelos estocásticos |
| 680 ## - Classificação Biblioteca Congresso |
|---|
| Notação |
HG176.5 |
| 702 ## - Responsabilidade secundária |
|---|
| Koha Internal Code |
33871 |
| Palavra de ordem |
Mikosch |
| Outra parte do nome |
Thomas |
| Código de função |
ed. lit. |
| 801 ## - Fonte de origem |
|---|
| País |
Portugal |
| Regras de catalogação |
RPC |
| 856 ## - URL Endereço WEB |
|---|
| URL |
http://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-71297-8 |
| 942 ## - Elementos de entrada adicionados (Koha) |
|---|
| Fonte da classificação ou esquema de estante |
|
| Tipo de item no Koha |
E-Books |
| Suprimido |
0 |
