Catálogo bibliográfico FCT/UNL

Portfolio optimization of stochastic volatility models through the dynamic programming equations

Pereira, Diogo Alexandre
Portfolio optimization of stochastic volatility models through the dynamic programming equations / Diogo Alexandre Pereira. - Monte de Caparica : D. A. P. , 2018 . - XVI, 52 p..

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Matemática aplicada


LCC QA36
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